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题名/责任者:

异质经济世界资产定价研究/郑承利著

出版发行项:

北京:科学出版社,2010

ISBN及定价:

978-7-03-028686-4/CNY56.00

载体形态项:

255页:图;24cm

并列正题名:

Assets pricing in heterogenous economy

个人责任者:

郑承利 著

学科主题:

金融学-计量经济学

中图法分类号:

F830

一般附注:

本书研究获国家自然科学基金项目“非可加信息贝叶斯更新条件下的期权定价方法研究”的资助。

相关题名附注:

英文并列题名取自封面

书目附注:

有书目 (第242-255页)

提要文摘附注:

本书以“经济人”异质性为前提，分别运用传统供求均衡分析和无套利均衡分析两种框架探讨金融资产定价。前者通过改进效用函数和需求函数，构造包含资金与证券数量的资产定价均衡新机制，并应用于偏信（含自信与他信）情况下资产定价与投机泡沫问题。后者则以非可加测度结合非期望效用，刻画“经济人”异质性，以无套利均衡形成各自价格体系，而后集结形成具有多重均衡的市场价格体系，并应用于信用风险管理、组合保险等多方面。

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