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MARC状态:审校 文献类型:中文图书 浏览次数:14

题名/责任者:
数理金融基础/叶中行, 卫淑芝, 王安娇编著
版本说明:
第2版
出版发行项:
北京:高等教育出版社,2022
ISBN及定价:
978-7-04-058591-9/CNY36.80
载体形态项:
226页:图;26cm
丛编项:
金融数学专业基础教材
个人责任者:
叶中行 编著
个人责任者:
卫淑芝 编著
个人责任者:
王安娇 编著
学科主题:
金融学-数理经济学-教材
中图法分类号:
F830
书目附注:
有书目 (第 [213] -216页)
提要文摘附注:
本书介绍了数理金融的三个核心主题的基础知识:最优资产组合、金融衍生产品定价和金融风险度量。全书共分十章,第一章介绍金融市场的基本概念;第二章介绍固定收益证券;第三章介绍均值-方差最优资产组合理论;第四章是资本资产定价理论和套利定价理论,主要介绍无套利定价方法;第五章进一步讨论最优资产组合模型的扩展和计算;第六至九章介绍基础金融衍生产品的定价,包括远期、期货、互换和期权的定价理论和模型,第十章介绍了一致金融风险度量。
随书光盘:
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索书号 条码号 年卷期 馆藏地 书刊状态
F830/349(2) 01404358   西区3层      可借
F830/349(2) 01404359   总馆      可借
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