MARC状态：已编 文献类型：中文图书 浏览次数：105
- 题名/责任者:
- Copula理论及其在金融分析上的应用/韦艳华, 张世英著
- 出版发行项:
- 北京:清华大学出版社,2008
- ISBN及定价:
- 978-7-302-17912-2/CNY29.00
- 载体形态项:
- 164页:图;23cm
- 丛编项:
- 数量经济学系列丛书
- 个人责任者:
- 张世英, 1936- 著
- 个人责任者:
- 韦艳华, 1974- 著
- 学科主题:
- 时间序列分析-应用-金融投资-分析
- 学科主题:
- 函数-经济数学-应用-金融投资-分析-研究
- 中图法分类号:
- F830.59
- 书目附注:
- 有书目
- 提要文摘附注:
- 本书内容包括: Copula理论与相关性分析,基于Copula理论的多变量金融时间序列模型,时变相关Copula模型,变结构Copula模型, Copula理论在金融风险管理上的应用等。
- 随书光盘:
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| 索书号 | 条码号 | 年卷期 | 馆藏地 | 书刊状态 |
| F830.59/145 | 00956381 |  西区密排2区
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可借 | |
| F830.59/145 | 00956380 | 东3层2区
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可借 |
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