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题名/责任者:

基于VaR和ES的利率风险度量/何启志著

出版发行项:

北京:经济科学出版社,2011

ISBN及定价:

978-7-5141-0511-7/CNY30.00

载体形态项:

262页:图;21cm

并列正题名:

Risk measure of interest rate based on VaR and ES model

丛编项:

中青年经济学家文库

个人责任者:

何启志, 1974- 著

学科主题:

利息率-风险管理-研究-中国

中图法分类号:

F832.22

一般附注:

安徽财经大学著作出版基金资助

书目附注:

有书目 (第249-261页)

提要文摘附注:

本书以利率期限结构为主线，利用中国的实际金融数据，综合比较各种利率期限结构估计模型和方法，寻找出最适合我国的利率期限结构估计模型和方法，在此基础上系统研究了利率风险值和期望损失并进行了后验检验。最后对我国不同货币市场的利率风险溢出效应进行检验，并得到一些结论。

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