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• 010 __ |a 978-7-5655-2044-0 |d CNY45.00

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• 200 1_ |a B-S及跳扩散模型下的期权定价 |A B-S ji tiao kuo san mo xing xia de qi quan ding jia |f 杨云霞著

• 210 __ |a 北京 |c 中国农业大学出版社 |d 2018

• 215 __ |a 123页 |d 23cm

• 320 __ |a 有书目 (第119-123页)

• 330 __ |a 本书共有八章, 分四大块内容。第一块内容叙述了期权定价的研究现状、期权定价的发展方向以及期权定价理论 ; 第二块内容给出了B-S期权定价模型以及B-S期权定价的扩展模型, 并在这两个模型下给出了欧式期权定价公式 ; 第三块内容是跳扩散模型下的期权定价, 而跳扩散期权定价模型是B-S期权定价模型的推广。双指数跳扩散模型和加权平均指数跳扩散模型是跳扩散模型的延伸, 在这两个模型下, 主要给出了奇异期权的定价公式 ; 最后一块内容是双指数跳扩散模型下的MCMC估计, 模拟试验表明双指数跳跃扩散模型能够体现资产收益的经验特征: 尖峰厚尾特征和期权定价中的“波动微笑”。

• 606 0_ |a 期权定价 |A qi quan ding jia |x 研究

• 690 __ |a F830.95 |v 5

• 701 _0 |a 杨云霞 |A yang yun xia |4 著

• 801 _0 |a CN |b CAU |c 20190911

• 905 __ |a CAU |d F830.95/6

• 920 __ |a 211180 |z 1