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• 200 1_ |a 金融市场风险度量 |A jin rong shi chang feng xian du liang |f 潘志斌著

• 210 __ |a 上海 |c 上海社会科学出版社 |d 2008

• 215 __ |a 253页 |c 图 |d 21cm

• 225 2_ |a 金融头脑 |A jin rong tou nao

• 320 __ |a 有书目 (第218-240页)

• 330 __ |a 本书在总结国内外现有g—h分布和VaR研究成果的基础上，以基于g—h分布的VaR计算方法——g—h VaR法为研究对象，以统计学、金融学为研究工具，以定量实证研究为主，结合定性分析讨论，集中深入地研究了基于g—h VaR法的金融风险管理理论，提出了基于g—h分布的蒙特卡洛模拟法的g—h MC法与基于g—h分布的VaR参数方法的三个g—h VaR模型(根据g—h分布可对分布、分布左侧和分布左尾部分分别建模的统计特性。

• 410 _0 |1 2001 |a 金融头脑

• 606 0_ |a 金融市场 |A jin rong shi chang |x 风险管理

• 690 __ |a F830.9 |v 4

• 701 _0 |a 潘志斌, |A pan zhibin |f 1976- |4 著

• 801 _0 |a CN |b CAU |c 20090218

• 901 __012009000911

• 905 __ |a CAU |d F830.9/147

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