机读格式显示(MARC)
- 010 __ |a 978-7-5642-4062-2 |d CNY48.00
- 099 __ |a CAL 012023016951
- 100 __ |a 20230217d2023 em y0chiy50 ea
- 200 1_ |a 金融计量学精要 |A jin rong ji liang xue jing yao |f 张明恒, 周亚虹编著
- 210 __ |a 上海 |c 上海财经大学出版社 |d 2023
- 215 __ |a 260页 |c 图 |d 26cm
- 225 2_ |a 匡时 经济学系列 |A kuang shi jing ji xue xi lie
- 314 __ |a 张明恒, 上海财经大学教授、博士生导师。周亚虹, 上海财经大学教授、博士生导师, 经济学院院长。
- 320 __ |a 有书目 (第242-246页) 和索引
- 330 __ |a 本书共分八章, 主要内容包括: 绪论 ; 价格或收益率的概率模型 ; 价格或收益率的线性模型 ; 收益率方差的波动模型 ; 价格、收益率或波动的非线性模型 ; 价格形成的微观机制 ; 风险测度的概率方法。
- 410 _0 |1 2001 |a 匡时 经济学系列
- 510 1_ |a Essentials of financial econometrics |z eng
- 606 0_ |a 金融学 |A jin rong xue |x 计量经济学
- 701 _0 |a 张明恒 |A zhang ming heng |4 编著
- 701 _0 |a 周亚虹 |A zhou ya hong |4 编著
- 801 _0 |a CN |b CAU |c 20240314
- 905 __ |a CAU |d F830/347