机读格式显示(MARC)

• 000 01068nam0 2200241 450

• 001 0000619122

• 005 20240122101704.0

• 010 __ |a 978-7-5218-5146-5 |d CNY128.00

• 092 __ |a CN |b 人天1112-0743

• 100 __ |a 20240122d2024 em y0chiy50 ea

• 101 0_ |a chi

• 102 __ |a CN |b 110000

• 105 __ |a y z 000yy

• 106 __ |a r

• 200 1_ |a 基于大数据+深度学习的中国金融市场波动性及预警机制研究 |b 专著 |f 邱冬阳著

• 210 __ |a 北京 |c 经济科学出版社 |d 2024.01

• 215 __ |a 584页 |d 26cm

• 330 __ |a 文章基在前期成果的基础上，通过文献分析方法着重分析了人工智能的核心方法一深度学习与金融市场波动性之间的内在联系，在金融市场波动性理论构架、深度学习模型和实现方式后选择了我国金融市场的股票市场、汇率市场、金融期货和贵金属期货四类具体对象进行波动性实证检验。基于研究结论，结合大数据时代我国金融市场的实际，作者提出了防范中国金融市场过度波动的对策建议，核心是中国应建立起与大数据和深度学习相适应的金融市场机制。

• 333 __ |a 金融市场经济波动研究人员

• 606 0_ |a 金融市场 |x 经济波动 |x 研究 |y 中国

• 690 __ |a F832.5 |v 5

• 701 _0 |a 邱冬阳 |4 著

• 801 _0 |a CN |b 人天书店 |c 20240124