MARC状态：审校 文献类型：中文图书 浏览次数：49
- 题名/责任者:
- B-S及跳扩散模型下的期权定价/杨云霞著
- 出版发行项:
- 北京:中国农业大学出版社,2018
- ISBN及定价:
- 978-7-5655-2044-0/CNY45.00
- 载体形态项:
- 123页;23cm
- 个人责任者:
- 杨云霞 著
- 学科主题:
- 期权定价-研究
- 中图法分类号:
- F830.95
- 书目附注:
- 有书目 (第119-123页)
- 提要文摘附注:
- 本书共有八章, 分四大块内容。第一块内容叙述了期权定价的研究现状、期权定价的发展方向以及期权定价理论 ; 第二块内容给出了B-S期权定价模型以及B-S期权定价的扩展模型, 并在这两个模型下给出了欧式期权定价公式 ; 第三块内容是跳扩散模型下的期权定价, 而跳扩散期权定价模型是B-S期权定价模型的推广。双指数跳扩散模型和加权平均指数跳扩散模型是跳扩散模型的延伸, 在这两个模型下, 主要给出了奇异期权的定价公式 ; 最后一块内容是双指数跳扩散模型下的MCMC估计, 模拟试验表明双指数跳跃扩散模型能够体现资产收益的经验特征: 尖峰厚尾特征和期权定价中的“波动微笑”。
- 随书光盘:
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| 索书号 | 条码号 | 年卷期 | 馆藏地 | 书刊状态 |
| F830.95/6 | 01219046 |  西区3层
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可借 | |
| F830.95/6 | 01219045 | 东3层2区
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可借 |
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