MARC状态：已编 文献类型：中文图书 浏览次数：42
- 题名/责任者:
- 金融市场风险度量/潘志斌著
- 出版发行项:
- 上海:上海社会科学出版社,2008
- ISBN及定价:
- 978-7-80745-300-0/CNY20.00
- 载体形态项:
- 253页:图;21cm
- 丛编项:
- 金融头脑
- 个人责任者:
- 潘志斌, 1976- 著
- 学科主题:
- 金融市场-风险管理
- 中图法分类号:
- F830.9
- 书目附注:
- 有书目 (第218-240页)
- 提要文摘附注:
- 本书在总结国内外现有g—h分布和VaR研究成果的基础上，以基于g—h分布的VaR计算方法——g—h VaR法为研究对象，以统计学、金融学为研究工具，以定量实证研究为主，结合定性分析讨论，集中深入地研究了基于g—h VaR法的金融风险管理理论，提出了基于g—h分布的蒙特卡洛模拟法的g—h MC法与基于g—h分布的VaR参数方法的三个g—h VaR模型(根据g—h分布可对分布、分布左侧和分布左尾部分分别建模的统计特性。
- 随书光盘:
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| 索书号 | 条码号 | 年卷期 | 馆藏地 | 书刊状态 |
| F830.9/147 | 00946962 |  西区密排2区
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可借 | |
| F830.9/147 | 00946963 | 东3层2区
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可借 |
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